lundi 26 septembre 2011

Les modèles en économie

Le blog Rationalité Limitée a publié récemment un excellent billet sur « Les modèles en économie », qui tente de répondre à la question « pourquoi l’économie est-elle moins performante que la physique alors même qu’elle recourt à la même démarche scientifique, en particulier en utilisant la modélisation comme moyen de représentation de son objet d’étude ? » en présentant différentes thèses proposées par les philosophes des sciences.

Dans la deuxième partie de son billet, C.H. utilise l’exemple du duopole de Cournot. Plutôt que me livrer à une critique philosophique « autrichienne » des thèses présentées dans son billet, je vais utiliser le même exemple pour comparer les pratiques de modélisation des économistes à celles des autres sciences comme la physique ou la biologie.


Admettons que le problème que l’économiste cherche à éclairer avec le modèle de Cournot est « comment se déterminent les prix et les parts de marché dans un marché concurrentiel ? », et imaginons qu’un scientifique d’une autre discipline, par exemple un physicien, aborde ce même problème, soit par curiosité personnelle, soit parce qu’il a été missionné pour cela. Comment s’y prendra-il, compte tenu des méthodes de travail habituelles de sa discipline ?

Il commencera par observer soigneusement le phénomène réel auquel il s’intéresse, avant même de décider quelles questions ce phénomène pose et comment il va s’y prendre pour y répondre. A partir de cette observation initiale, il résumera probablement le phénomène comme suit : des entreprises produisent des biens et les proposent au marché, en fixant chacune de leur côté la quantité qu’elles produisent et le prix auquel elles les proposent. Chacun des autres agents achète alors à ce prix une certaine quantité de chaque produit, qu’il détermine lui-même.

A ce stade, il est clair pour lui qu’il est devant un phénomène dynamique qu’on peut approximer par un cycle : pour chaque entreprise, décision de production, production effective qui détermine ses coûts, décision de prix. Puis du côté du marché, décisions d’achat qui déterminent le revenu de chaque agent, et retour au début du cycle.

En même temps, il est clair pour notre physicien que le phénomène est complexe et fait intervenir un très grand nombre de facteurs. Il voit aussi qu’il est impossible de construire un dispositif expérimental réel qui lui permettrait de faire varier chaque paramètre de façon indépendante. Il va donc se rabattre sur la méthode des économistes : construire un modèle abstrait. Mais il voudra que ce modèle représente aussi fidèlement que possible un assez grand nombre de paramètres a priori pertinents ainsi que leurs effets, afin d’appliquer sa démarche habituelle. Autrement dit, il exigera d’emblée de son modèle une grande « force représentationnelle », pour utiliser la terminologie de Suarez reprise par Cyril.

Pour aller plus loin, notre physicien a besoin de nombreuses autres informations, les principales étant :
1. comment une firme détermine-t-elle sa production ?
2. comment une firme détermine-t-elle ses prix ?
3. comment chaque agent détermine-t-il quelles quantités de chaque produit il achète ?
4. de quelles informations chaque agent (producteurs ou consommateur) dispose-il quant aux actions des autres ?

Pour les obtenir, il va devoir poursuivre ses observations à l’intérieur des entreprises productrices et chez les agents consommateurs, à moins de trouver dans la littérature des comptes-rendus d’observations réalisés par d’autres et qu’il juge fiables. Même alors, l’honnêteté intellectuelle pourra lui commander de les valider lui-même par l’observation. De toute façon, tout ce qu’il n’a pas validé lui-même en l’incluant dans le champ de son étude aura pour lui le statut d’hypothèse.

A ce stade, face à la complexité des phénomènes réels, il va devoir faire des hypothèses simplificatrices. Il peut identifier plusieurs options pour la structure générale de son modèle et pour chacune des questions ci-dessus, certaines excessivement simplificatrices, d’autres conduisant à un modèle beaucoup trop complexe. Il peut les combiner de diverses façons pour construire plusieurs modèles alternatifs. Il se demandera dans quelle mesure une déviation par rapport à telle hypothèse risque de modifier les conclusions, et il devra juger a priori de ce qu’il peut-il laisser de côté sans trop changer la nature du phénomène qu’il cherche à comprendre et donc les conclusions qu’il tirera de son étude.

Notre physicien, lui, estime qu’il ne peut pas aller plus loin sans faire valider son choix d’hypothèses par des experts du domaine d’étude. Imaginons de plus qu’il doive obtenir des financements, ce qui est une bonne façon de vérifier l’utilité de son projet. Il constituera donc un panel d’entreprises susceptibles d’être intéressées par ses résultats à venir, et cherchera à déterminer quelles hypothèses il doit retenir pour les convaincre que son modèle est suffisamment représentatif de la réalité pour avoir une chance de produire des résultats assez pertinents pour justifier leur participation. (j’utilise exprès une phrase biscornue pour traduire le caractère subjectif de tout ça).

Je suis prêt à parier que ce panel confirmerait rapidement que le modèle ne peut être que dynamique, ce qui inviterait le physicien à utiliser l’« agent-based modeling » (ABM). Le nombre de producteurs serait alors facilement paramétrable donc pas besoin d’hypothèse restrictive pour ce pramètre. C’est plus difficile pour le nombre de produits, et le panel accepterait sans doute de financer un modèle à un seul produit, en espérant le généraliser par la suite. Il accepterait aussi (provisoirement) qu’il n’y ait pas de négociation sur les prix.

En revanche, il est très douteux que les entreprises acceptent de financer une étude où le produit et la technique de production seraient invariants, ce qui élimine l’essence même de la concurrence. Elles demanderaient que le modèle autorise certaines modifications du produit lui-même (concurrence par la qualité) et de sa technique de production (concurrence par les coûts), sinon les conclusions, quelles qu’elles soient, ne les intéresseraient pas. Heureusement, avec la programmation par objets qui va avec l’ABM, il est possible d’aller très loin dans le paramétrage des processus de décision, notamment de commencer avec des hypothèses simples et de les remplacer progressivement et individuellement par de plus complexes.

Au bout du compte, on peut espérer aboutir à un modèle que notre physicien pense pouvoir traiter avec les outils qu’il connaît, et dont simultanément la « force représentationnelle » sera jugée assez bonne par les professionnels pour qu’il possède la « force inférentielle » attendue et qu’il obtienne le financement qu’il recherche. Mais ce modèle sera certainement très éloigné du modèle du duopole de Cournot.

(c’est à peu près le cheminement que j’ai personnellement suivi, sauf que j’avais déjà 30 ans d’observation de la réalité derrière moi quand j’ai abordé la question sous l’angle théorique, et que je n'ai donc pas éprouvé le besoin de faire valider mon modèle)


Imaginons maintenant qu’un économiste bon teint se présente devant les mêmes avec le modèle du duopole de Cournot, même un peu complexifié. Il y a gros à parier que le panel jugera que la « force représentationnelle » de ce modèle est très faible et qu’ils n’ont même pas besoin d’en examiner la « force inférentielle » pour refuser de financer l’étude, surtout si son objectif est de déterminer des conditions d'équilibre qui n’ont aucun intérêt pour les sponsors.

Que tirer de cet apologue ? Cyril dit à propos du modèle de Cournot : « la force représentationnelle du modèle ne sera évidente que pour un économiste ou en tout cas pour une personne ayant une connaissance des analyses de la concurrence sur le marché. » Je pense personnellement que c’est bien pire que ça : elle n’est évidente que pour une personne (économiste ou non) qui N’A PAS une connaissance de la réalité de la concurrence sur le marché, même s’il a une connaissance des analyses que les économistes ont faites de ce qu’ils appellent « concurrence ».

L’économiste n’a pas isolé une partie du système réel, il a substitué au système réel un autre système imaginaire, tout en utilisant les mêmes mots pour le décrire, ce qui est une forme d’escroquerie, même inconsciente. Le physicien, lui, a effectivement isolé une partie du système réel et montré a priori la relation entre ce modèle et la réalité que connaissent les praticiens.

Autre différence tout à fait fondamentale : le physicien a articulé sa démarche d’abstraction en deux temps. D’abord la construction d’une maquette, simplifiée mais représentative, faisant intervenir un grand nombre de facteurs ; puis dans un deuxième temps l’application sur cette maquette de sa méthode expérimentale habituelle : analyser séparément l’effet d’hypothèses différentes sur chacun des facteurs retenus dans le modèle. Pour cela, il est essentiel que ce modèle représente le plus fidèlement possible les mécanismes causaux à l’œuvre dans le modèle réel et que la technique de formalisation de ce modèle permette de paramétrer le maximum de facteurs retenus. L’économiste, lui, a procédé en une seule étape : construire un modèle qui isole un nombre minimal de facteurs paramétrables et repose sur un grand nombre d’hypothèses simplificatrices.

Le modèle du physicien n’est pas seulement un « monde crédible » (dans la terminologie de Sugden), c’est plus précisément une approximation utilisable parce que crédible d’un partie du monde réel, ce dont le physicien a voulu s’assurer en le soumettant à des praticiens du domaine. Celui de l’économiste n’est pas crédible du tout, comme le lui ont dit les praticiens.

On peut évidemment dire que les praticiens ont tort, et que de toute façon un économiste n’a pas à prendre l’avis de chefs d’entreprise. C’est admettre que l’économie ainsi pratiquée est un simple jeu intellectuel dont il ne faut pas tirer des enseignements relatifs à la réalité, ce qui revient à dire que ce n’est pas une science. De là vient à mon avis le hiatus entre les économistes et les praticiens, qui est visible par le public et est à l’origine de la mauvaise image de la discipline économique. La méthode des économistes satisfait les économistes (heureusement de moins en moins d'après ce que je crois comprendre), mais ne convainc personne d’autre. Le vice fondamental de l’économie « orthodoxe » est bien méthodologique, comme ne cessent de le répéter les "autrichiens".

Dans l’arbitrage nécessaire entre réalisme et rigueur (ou « traitabilité » du modèle (pour faire du franglais), le physicien a donné la priorité au réalisme et a choisi ses outils en conséquence ; l’économiste a donné la priorité à la traitabilité en s’imposant un outil a priori. Or un bon scientifique adapte ses outils au problème et pas l’inverse. C’est l’application rigoureuse de la méthode scientifique telle qu’il la pratique dans sa discipline qui a conduit notre physicien à concevoir son modèle de façon différente, à utiliser des techniques différentes pour le construire et l’exploiter, et à interpréter différemment ses résultats. En termes philosophiques, les options méthodologiques doivent découler des considérations ontologiques et épistémologiques. Le dualisme méthodologique des classiques et des autrichiens est une conséquence de la rigueur scientifique.

Je remets à plus tard (peut-être) le détail des autres raisons pour lesquelles la méthode que j’appelle « classico-autrichienne » échappe à ces critiques, et je laisse aux économistes le soin d’expliquer pourquoi ils agissent différemment, alors que ce sont (le plus souvent) des gens intelligents. J’ai évidemment ma petite idée…

2 commentaires:

  1. Bonjour,

    Je pense qu’il faut distinguer deux types d’économistes. D’une part, les « théoriciens », qui étudient le fonctionnement général et intemporel des phénomènes de marché, et, d'autre part, les économistes « praticiens », qui travaillent pour des boîtes privées et dont la fonction consiste à apporter une aide à la prise de décision commerciale (quel volume commercialiser, quel prix fixer…).

    Le (bon) économiste théoricien ne se sert pas de « modèles (imaginaires) ». Il sait en effet que cet instrument est aussi adapté à l’économie que le sismographe l’est à la biologie.

    A cet égard, l’impossibilité de reproduire les phénomènes de marché de manière expérimentale, de manière à pouvoir changer une variable à la fois, n’est pas le principal obstacle à l’utilisation de modèles. Le vice fondamental est qu’il n’y pas de relations constantes à mesurer dans le domaine de l’économie. La loi « une même quantité de cause produit une même quantité d’effet » ne vaut pas pour l’agir humain. Les actions humaines résultent de choix et non de réponses à des stimuli. A fortiori, il n’y a pas non plus d’unité de mesure pour évaluer l’action humaine. Comme la valeur n’est pas une magnitude « extensive dans l’espace » (elle est seulement « intensive »), elle ne peut être mesurée.

    Or, le créateur d’un « modèle » économique doit logiquement y faire inclure des relations constantes. Son modèle décrit donc des réactions à des stimuli, et non des actions. Le comportement des agents étant prédéterminé par le créateur du modèle, ceux-ci, les agents, n’agissent pas de manière indépendante à celui-ci, le créateur. L’auteur ne peut donc prétendre se placer en observateur extérieur et tirer des conclusions des résultats de son « modèle ». Les conclusions sont déjà incluses dans ses prémisses. Tout au plus le créateur ignore-t-il le résultat des interactions de ces agents dont le comportement est précommandé. Le créateur est en quelque sorte victime d’un « syndrome de Geppetto » : il crée des pantins, qu’il manipule lui-même, mais fait comme si ces pantins étaient des êtres vivants dont le comportement pourrait lui apporter des informations.

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  2. Les « constructions » imaginaires élaborées par les vrais économistes ne sont en rien des « modèles ». Elles ne visent pas à reproduire en miniature et de manière approximative ce qui se passe dans le monde réel. Leur valeur ne dépend pas de leur « force représentationnelle ». Bien au contraire, leur intérêt réside en ce qu’elles se distinguent du monde réel. Par exemple, la construction imaginaire de l’économie en rotation constante ne vise pas à décrire le monde réel ; son seul but est de mettre l’économiste en mesure, en lui présentant un monde où l’incertitude n’existe pas, de déduire par contraste l’influence de l’incertitude dans le monde réel.

    Rothbard écrit ainsi que : « It will be noted that we have avoided using the very fashionable term “model” to apply to the analyses in this book. The term “model” is an example of an unfortunate bias in favor of the methodology of physics and engineering, as applied to the sciences of human action. The constructs are imaginary because their various elements never coexist in reality; yet they are necessary in order to draw out, by deductive reasoning and ceteris paribus assumptions, the tendencies and causal relations of the real world. The “model” of engineering, on the other hand, is a mechanical construction in miniature, all parts of which can and must coexist in reality. The engineering model portrays in itself all the elements and the relations among them that will coexist in reality. For this distinction between an imaginary construct and a model, the writer is indebted to Professor Ludwig von Mises.


    A l’inverse, l’économiste praticien peut élaborer des modèles approximatifs en se fondant sur l’idée que le comportement des individus observé dans le passé se reproduira dans l’avenir, soit de manière identique, soit en subissant des modifications que l’économiste praticien détermine lui-même. Son modèle, qui ne « vaut » (i.e., qui n’est opérationnel) tout au plus qu’à court terme, est entaché, non seulement d’approximations, mais aussi et surtout d’incertitude. Cependant, l’entrepreneur ne peut pas faire autrement, l’incertitude étant inséparable de la condition humaine. Tout ce qu’il peut espérer faire est de tirer au mieux parti de l’idée qu’il se fait de l’avenir. Mais il ne prétend pas proposer une explication du fonctionnement général du marché. Encore moins prétend-il, sur la base de ces prévisions, être en mesure d’améliorer ou de guider le marché en y intervenant de manière coercitive.

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